▲（左至右）畢卡索筆下的軍裝考克多（1916年5月1日）；畢卡索自畫像（1917年，35歲）；畢卡索筆下的薩堤
「在畢卡索之前，佈景在劇中並不表演，而僅是參與其中。」——考克多
在與畢卡索合作以前，俄羅斯芭蕾舞團的佈景和服裝——尤其是其中的異國情趣和俄羅斯風——就已經廣受注目。團長佳吉列夫的多年好友巴克斯特（Léon Bakst）、班諾瓦（Alexandre Benois）為《阿爾蜜妲的樓閣》、《玫瑰花魂》、《仙女》等舞劇的設計，對現代芭蕾舞和舞台產生深遠影響。
此外亦曾與各流派視覺藝術家合作，如：印象主義科羅文（Konstantin Korovin）之於《饗宴》、象徵主義洛里奇（Nicholas Roerich）之於《伊果王子》、現代主義戈洛文（Aleksandr Golovin）之於《火鳥》、表現主義多布任斯基（Mstislav Dobuzhinsky）之於《蝴蝶》、拉里奧諾夫（Mikhail Larionov）之於《白夜》、未來主義娜塔莉亞．岡察洛娃（Natalia Goncharova）之於《金雞》等。
其中也已有和畢卡索同樣出身加泰隆尼亞的壁畫家——瑟普．瑪麗亞．塞特（Josep Maria Sert）為舞劇《侍女》（Las Meninas）設計佈景。該劇靈感來自佳吉列夫造訪西班牙，觀賞哥雅盛讚為「偉大導師之一」的西班牙黃金時代維拉斯奎茲（Diego Velázquez）的同名畫作（畢卡索後於1957年創作一系列多達45部作品向《侍女》致敬），配樂取用奧伯（Louis Aubert）、佛瑞、拉威爾、夏布里耶等法國作曲家的西班牙風格樂曲。然而，以上設計都是以襯托舞者為主，没有一個像畢卡索的設計那麼「搶戲」！
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佳吉列夫對既有的成績永不滿足，他對已合作過《藍色天神》的考克多說：「讓我震驚吧！」
於是，考克多把貌似不可能合作的天才們串聯起來——他親自撰寫劇本，薩堤譜寫音樂，畢卡索設計佈景和服裝，製造不可思議的藝術事件。
在此之前，人們無法想像這種合作。即使是阿波利奈爾等朋友也無法想像，像畢卡索、薩堤這般特立獨行之人，都能被考克多說服。
考克多觀賞了《春之祭》的首演，他從中感受到的是一部「野獸派風格」的作品，一部足以「令高更和馬蒂斯臣服」的作品。然而，他也察覺，現場幾乎沒有青年畫家：「我後來才知道，缺席是有原因的，有些人是因為沒有受到佳吉列夫的邀請，並不知曉這一盛事，另一些人則是出於上流社會的成見。這種對奢華的指責，曾被畢卡索奉為信仰。」如此，劃時代的《春之祭》問世之初，一方面不為傳統派接受，另一方面也未廣為提供新一代的天才們理解的機會。
畢卡索的知音葛楚．史坦也指出，那個年代各區的藝文人士都有各自的交遊圈子——以今天來說就是「同溫層」。這或許是為什麼，畢卡索和同樣出身加泰隆尼亞的大提琴大師卡薩爾斯的交遊圈有所重疊，卻罕有直接互動的記錄。
畢卡索和當時的友人們——這些「蒙馬特高地上的堂吉訶德們」有強烈的「憤青」意識。他們拒絕接受在堂皇廳堂上演出的奢華「高級」藝術，而讚頌在街頭棚架上表演的雜耍馬戲。音樂界邊緣人薩堤也有類似傾向——他一生唯一的戀人蘇珊．瓦拉東（Suzanne Valadon）原本就是位雜耍表演者，卻因表演空中飛人摔傷，而轉行為模特兒乃至畫家。
或許因為如此，考克多提出的合作《遊行》，就是把街頭的雜耍馬戲作為素材，搬上堂皇廳堂裏的大型舞臺。考克多後來在《雄雞與小丑》中寫出初衷：「雲霧、波浪、玻璃魚缸、水中精靈和昏暗中的香味已經夠多了，我們需要的是一種人世間的音樂，一種日常的音樂」。「我們需要的是音樂食糧」，相較於「破壞了一切甚至是史特拉汶斯基的作品」，以及「印象主義和華格納主義的殘跡」，應當偏好「通常是純粹的」「咖啡館表演」，「集市、木棚和小酒吧的舞場」，「馬戲團……在演出場中間，牛糞上開出了奇妙的花朵。這就是小丑們」；還有美國的「卓別林——這位現代小丑的表演獻給所有年齡和所有民族的人觀看。」
考克多回憶自己勸說畢卡索合作的情境：「我把他引到戲劇上來。他周圍親近的人都不願相信他會聽我的——一種使蒙馬特和蒙帕納斯肩負重擔的獨裁專制。我們經歷了立體主義樸實無華的時期。那些可以立置在咖啡館小圓桌上的物件，西班牙吉他，是僅有被容許的樂趣。繪製佈景裝飾，尤其是為俄羅斯芭蕾舞劇作畫（在這個裝腔作勢的青年階段，他還不把史特拉汶斯基放在眼裡），就是一種犯罪。畢卡索在圓亭咖啡館（La Rotonde）接受了我的建議……。最糟糕的是，我們需要在羅馬與佳吉列夫會合，而立體主義法規卻禁止……（巴黎特定範圍）之外的旅行。這是一場沒有陰影的旅行，儘管薩堤没有參與。薩堤不喜歡移動他偉大的獨創音樂；他從不會離開亞捷（巴黎南郊）。我們活著、呼吸著。看到我們畫中的輪廓在火車後面慢慢變小，畢卡索笑了。」
這一笑不僅是種自我消解，亦堪稱「顛倒眾生」。根據傳記作者約翰．理查森（John Richardson）的說法，「畢卡索的立體主義追隨者感到震驚，因為他們的英雄竟然為精緻的菁英俄羅斯芭蕾舞團而拋棄他們。」事實當然並非如旁人一廂情願，畢卡索從未真正放棄立體主義，然而，他強烈地希望超越現狀與突破創新。
在那個潮流急速變化的年代，考克多有意批駁印象主義的自我陶醉、《春之祭》及「野獸派」的東方風格、1914年的立體主義看似民主卻專制的嚴苛要求等——各種既有的藝術流派，包括俄羅斯芭蕾舞團轟動一時的製作、與畢卡索關係微妙的「野獸派創始人」馬蒂斯（畫壇前輩馬蒂斯反而比畢卡索晚幾年，1920 年才為俄羅斯芭蕾舞團的《夜鶯之歌》設計佈景）——甚至畢卡索自己的既有風格。
考克多來得正是時候：一次大戰的徵兵和避難，使得不必服法國兵役的畢卡索身邊的友人大為減少——也減低了反對聲浪——何況這位大畫家剛剛結束一段戀情。畢卡索在1916年間作品稀少，反映他對既有手法已感到厭倦——並非是與立體主義徹底決裂，而是不願自我重覆「分析立體主義」。後世知道，這將成為他接受「新古典主義」的預備，而這與薩堤「回歸簡潔」的音樂觀點不謀而合，更將與史特拉汶斯基之後的音樂風格殊途同歸。
藝術史家指出：考克多與阿波利奈爾等詩人最大的不同，在於他跟畢卡索一樣，從不對所謂的持續發展和有內在聯繫的變化有什麼執著——在他們眼裡根本就不存在什麼不可跨越的界限。考克多在不同藝術領域之間的穿越強度，與畢卡索在藝術風格上的跳躍強度，同樣令人驚嘆。這也是為什麼斜槓高手作家考克多和專注視覺藝術的畢卡索都常被後世稱為「變色龍」。
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▲還原畢卡索設計的《遊行》演出
1917年2月，第一次世界大戰期間，除不願意離開巴黎的薩堤之外，俄羅斯芭蕾舞團和畢卡索等所有合作者移師羅馬。正在服兵役的考克多奔波往返比利時前線，記下留存於記憶深處的動人心魂的場景：
「我永遠也不會忘記羅馬的畫室。一隻小小的貨物箱裡裝著《遊行》的模型，裡面有房屋、樹木和小木棚。在美第奇別墅對面，畢卡索在一張桌子上畫『中國人』、經理人、美國小女孩、馬。對此，諾瓦耶夫人寫道，我們會以為看到了一棵微笑的樹，還看到了被馬塞爾．普魯斯特比作狄俄斯庫里（Dioscuri，希臘羅馬神話中化為雙子座的孿生兄弟）的藍色雜技演員。」
考克多還指出畢卡索獨特作品的獨特誕生進程：「畢卡索每天都讓我感到驚訝……一幅畫得『不好』的畢卡索形像是他擦除、修改、覆蓋的無窮無盡的美好形象的結果，並以此作為他的基礎。與所有流派相反，他似乎以素描完成他的作品。」畢卡索畫作表面的「醜陋」正是考克多所謂「比美麗本身行動得更快」的成果！
1917年5月18日，《遊行》在巴黎夏特萊劇院（Théâtre du Châtelet）由俄羅斯芭蕾舞團首演。首演的樂團指揮家為安塞美（Ernest Ansermet），編舞由馬辛（Leonide Massine）負責。在羅馬時，畢卡索也與馬辛成為朋友。兩人都對西班牙文化、女性和現代藝術深感興趣。
《遊行》在劇院裏演出，場景卻設定在劇院之外的街道。其基本情節是一場馬戲團的宣傳遊行，表演者試圖吸引觀眾買票進場，最終失敗收場。畢卡索設計的一些立體主義風格服裝以硬紙板製成，只允許舞者進行最小限度的活動，引來舞者們抱怨。然而，這卻符合考克多的劇本和薩堤的音樂對當代快速緊張節奏的探索，「〈經理人的腳步〉（Pas des managers），排練時毫無畢卡索的風骨，而一旦畢卡索風骨被帶到舞者的身上，抒情感就會盡失」，重點不在表演者的發揮，而是具有超強表現力的形式自身。
音樂編制除了一般樂器，還包括製造「噪音」的打字機、牛奶瓶、手槍等工具，以再現日常生活的各種元素。有些並不在原本的樂譜之中，而是考克多自行加入，他援引另一位立體主義創始畫家的觀點作為支持：「《遊行》的樂曲應該用作汽笛、打字機、直升機、發電機等提示音的背景音樂，放在那裡，正如喬治．布拉克恰當地稱其為『事實』」，然而薩堤對自己的音樂被更動頗為不滿。
不過，內部的異議遠不如外界的爭議激烈。考克多原本就渴望創造一場能與《春之祭》相提並論的「醜聞成功」（succès de scandale），而《遊行》融入了當時流行的娛樂活動，如：遊樂場和美國默片，這類流行的娛樂素材之前被認為不適合用於屬精英階層的芭蕾舞等精緻藝術之中。所以，引來掌聲、稱讚、叫好、噓聲、怒罵、嘲笑……正反意見的爭論。薩堤寄了一封信詬罵反對派的評論家，而被告上法院。前往聲援的友人們於審判中大鬧，考克多遭法警毆打並逮捕，薩提也被判入獄八天。
畢加索的立體主義設計也招致許多反對意見，既有尚無法領略立體主義價值的保守派拒絕接受，也有原本支持立體主義的憤青們指責畢加索「廉價出賣」自己的靈魂。
1920 年在巴黎重新上演時，佳吉列夫說：「《遊行》是我最好的一瓶酒。我不喜歡經常打開它」。考克多介紹畢卡索與俄羅斯芭蕾舞團合作，使佳吉列夫進一步關注當代繪畫，同時讓畢卡索轉向探索奢華審美，讓雙方吸取彼此的優點。當《遊行》在其他城市上演時，同樣成為廣受矚目的文化事件。至今《遊行》被視為打破傳統形式觀念的最佳藝術範例之一。
畢加索的摯友詩人阿波利奈爾在撰寫節目解說時，將《遊行》描述為「一種超現實主義」（une sorte de surréalisme），比超現實主義作為藝術運動出現於巴黎還早三年——這也是日後被用來標誌薩堤的部份音樂，和畢卡索1925-1929年間創作風格的詞彙之一。
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▲《遊行》的鋼琴四手聯彈錄音，由法國「六人團」中的普朗克和奧里克演奏
最初定稿的《遊行》鋼琴版，獻給俄羅斯芭蕾舞團重要贊助人米西亞（Misia）女士。後來，這位佳吉列夫的知音貴人，與設計《侍女》佈景的壁畫家瑟普．瑪麗亞．塞特成婚。另一方面，畢卡索亦迎娶俄國舞者歐嘉．科克洛瓦（Olga Khokhlova）——兩人都在舞團中邂逅配偶，俄羅斯芭蕾舞團簡直成了西班牙畫家婚姻介紹所！
畢卡索在羅馬為《遊行》進行設計時結識歐嘉，1918年夏季結婚，隨後到大西洋比斯開灣沿岸距離西班牙邊境僅約25公里的比亞希茲附近的別墅度蜜月。兩人育有一兒子保羅。儘管他們在1920年代後期分居，但保持婚姻關係直到1955年女方去世。
無論世俗意義上，還是藝術層面上，畢卡索與俄羅斯芭蕾舞團合作，都大有收穫。當時劇院受媒體關注和討論的程度，絕非馬戲團和繪畫界可比，而俄羅斯芭蕾舞團更是那個時代進步藝術的象徵，其佈景和服裝早已成為當時的流行，與該團合作，讓畢卡索的名氣一口氣突破繪畫界。一年之後，1919年，巴塞隆博物館第一次收藏畢卡索作品，這幅《僕從丑角哈爾利奎》（Arlequín，1917）原本亦曾有意用於《遊行》演出中。
▲畢卡索（戴帽者）和裝飾師們坐在為正在製作的《遊行》佈景上的照片（1917 年）
畢卡索不擅長文字，不僅無法與文學家們相比，甚至不如妙語如珠的音樂家薩堤，而比阿波利奈爾更擅長多種文字體裁的考克多就成為畢卡索早期的知音與出色的解讀者，寫作了許多詩文討論其藝術。評論家指出：「考克多為首的這些詩人視作宇宙的揭示者。畫家、雕刻家對宇宙十分敏感，但沒有這些詩人，他們就無法意識到自己隱秘的本能，也不會發現自己在表現方式上的更多可能性。」
考克多的引薦開啟畢卡索和俄羅斯芭蕾舞團的一連串合作。畢卡索不僅因此名氣高漲，更讓這位原「憤青」見識到其他的可能性（事實上，數年之後，喬治．布拉克等立體主義者也步其後塵，與俄羅芭蕾舞團合作），讓年紀輕輕就創立立體主義的畢卡索，再邁向超現實主義和古典主義等新方向；讓畢卡索敞開心胸，更理解音樂和藝術的廣闊多元，後續與史特拉汶斯基、法雅、米堯等作曲家進行合作。
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（10）混跡於一群俗不可耐的風雅人中間——富麗飯店的藝文盛宴
▲畢卡索為《遊行》繪製的大布幕